KNAW

Research

Methodological Advances in Stochastic Dominance

Pagina-navigatie:


Update content


Title Methodological Advances in Stochastic Dominance
Period 01 / 2003 - 05 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.few.eur.nl/few/people/gtpost/stochastic_dominance.htm
Research number OND1291904
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

Behavior under uncertainty. This program aims to further develop this methodology, based on our previous work on SD and related problem areas. We specifically aim to deal with the following problems: (1) statistical inference, (2) tractable computational methods and (3) flexibility in modeling the economic problem. In addition, we aim to apply SD to a number of key problems in financial economics, including: (1) derivative pricing, (2) empirical financial market anomalies and (3) analyzing the effectiveness of various trading and risk management strategies.

Abstract (NL)

Stochastische Dominantie (SD) is een belangrijke methodologie voor het analyseren van economisch gedrag onder onzekerheid. Het doel van dit programma is deze methodologie verder te ontwikkelen, voortbouwend op ons voorwerk binnen SD en daaraan gerelateerde probleemgebieden. Centraal staan de volgende problemen: (1) statistische gevolgtrekking, (2) hanteerbare rekenmethodes, en (3) flexibiliteit bij het modelleren van het economische probleem. Daarnaast richt het onderzoek zich op een aantal toepassingen binnen financiële economie: (1) het waarderen van derivaten, (2) empirische anomalieën en (3) de effectiviteit van verschillende strategieën voor belegging en risicobeheersing.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G.T. Post
Doctoral/PhD student Dr. P.J.P.M. Versijp

Classification

A50000 Economics
D43000 Economics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation