KNAW

Onderzoek

Methodologische voordelen bij stochastiche dominantie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Methodologische voordelen bij stochastiche dominantie
Looptijd 01 / 2003 - 05 / 2007
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
URL http://www.few.eur.nl/few/people/gtpost/stochastic_dominance.htm
Onderzoeknummer OND1291904
Leverancier gegevens Onderzoeker

Samenvatting

Stochastische Dominantie (SD) is een belangrijke methodologie voor het analyseren van economisch gedrag onder onzekerheid. Het doel van dit programma is deze methodologie verder te ontwikkelen, voortbouwend op ons voorwerk binnen SD en daaraan gerelateerde probleemgebieden. Centraal staan de volgende problemen: (1) statistische gevolgtrekking, (2) hanteerbare rekenmethodes, en (3) flexibiliteit bij het modelleren van het economische probleem. Daarnaast richt het onderzoek zich op een aantal toepassingen binnen financiële economie: (1) het waarderen van derivaten, (2) empirische anomalieën en (3) de effectiviteit van verschillende strategieën voor belegging en risicobeheersing.

Samenvatting (EN)

Behavior under uncertainty. This program aims to further develop this methodology, based on our previous work on SD and related problem areas. We specifically aim to deal with the following problems: (1) statistical inference, (2) tractable computational methods and (3) flexibility in modeling the economic problem. In addition, we aim to apply SD to a number of key problems in financial economics, including: (1) derivative pricing, (2) empirical financial market anomalies and (3) analyzing the effectiveness of various trading and risk management strategies.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

A50000 Economie
D43000 Economische wetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie