| Verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen hebben te maken met belangrijke verplichtingen die volgen uit hun (pensioen)verzekeringen. Voor pensioenfondsen is er al veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe de asset mix afgestemd kan worden op de specifieke verplichtingen, waarbij met name het inflatierisico een belangrijke rol speelt. In dit project wordt de vraag beantwoord hoe de beleggingen van een verzekeraar voor WAO- en schadeverzekeringen gerelateerd aan ziekte het best vorm gegeven kunnen worden. Hiertoe wordt uitgegaan van de bestaande verplichtingen en wordt een (ALM-)model ontwikkeld waarin de asset mix optimaal aangepast kan worden aan de financiële verplichtingen. |
